Opções de ações bull call spread

Deep In The Money (DITM) Touro Colocar Spread.

O que é um Deep In The Bull Money Coloque Spread? Potencial de Arbitragem?

Deep ITM Bull Coloque Spread - Introdução.

Deep ITM Bull Colocar Spread - Classificação.

O que é Deep ITM Bull Coloque Spread.

O Deep ITM Bull Put Spread é simplesmente um Bull Put Spread usando os preços de strike do dinheiro. Um Bull Put Spread regular escreve nas opções de venda de dinheiro e depois compra das opções de venda de dinheiro a fim de compensar parcialmente os requisitos de margem e colocar um teto na perda máxima da posição. Isso resultou em uma posição de negociação de opções que lucra quando o preço do estoque subjacente vai para os lados ou para cima, com maior potencial de perda máxima do que o potencial de lucro máximo. Isso significa uma taxa de risco de recompensa negativa.

Quando usar Deep ITM Bull Put Spread?

O Deep ITM Bull Put Spread poderia ser usado quando se espera que o preço do estoque subjacente aumente significativamente com a expiração de opções, deseje o menor potencial de perda máxima possível e tenha um nível de conta de negociação de opções alto o suficiente para spreads de crédito.

Como usar Deep ITM Bull Coloque Spread?

O Deep ITM Bull Put Spread consiste em escrever uma opção na opção money put com a compra da mesma quantidade de opções de venda do mesmo mês de vencimento a um preço de exercício mais baixo.

Compre ITM Coloque + Venda Deep ITM Put.

Deep ITM Bull Colocar Exemplo de Spread.

Assumindo que QQQ está sendo negociado a $ 63 e suas opções de venda de preço de exercício de $ 66 em maio estão sendo negociadas a $ 3,06 e as opções de venda de preço de $ 71 estão sendo negociadas a $ 7,94.

Venda para abrir um contrato de maio $ 71 Coloque em $ 7,94.

Escolhendo Preço de Exercício e Mês de Expiração para o Deep ITM Bull Put Spread.

A escolha do mês de vencimento depende de quanto tempo você acha que levará o preço do estoque subjacente para subir acima do preço de exercício das opções de venda menores. Se você espera um rali extremamente rápido, o uso do mês de vencimento mais próximo é aceitável, mas se você espera que o rali seja concluído em 3 meses, use as opções com pelo menos 3 meses até a expiração. Como o Deep ITM Bull Put Spreads normalmente tem um ponto de equilíbrio muito distante, deve-se dar tempo suficiente para que esse movimento aconteça.

Deep ITM Bull Coloque Spread Arbitrage.

Deep ITM Bull Put Spread pode se tornar uma posição de arbitragem sem possibilidade de perda. Nesse caso, em vez de perder quando o preço do estoque subjacente permanecer estagnado ou cair, ele terá um lucro muito pequeno e terá um grande lucro se o preço subir forte, resultando no gráfico de risco abaixo.

Isso acontece quando o crédito líquido da posição excede a diferença entre os preços de exercício. Isso pode acontecer naturalmente ou pode acontecer com legging na posição com sucesso.

Deep ITM Bull Colocar Exemplo de Arbitragem de Spread 1.

Assumindo que o QQQ está sendo negociado a $ 63 e as suas opções de venda de preço de exercício de $ 66 em maio estão sendo negociadas a $ 3,06 e as opções de venda de preço de $ 71 estão sendo negociadas a $ 8,10.

Venda para abrir um contrato de maio $ 71 Coloque em $ 8,10.

Deep ITM Bull Coloque Spread Arbitrage Example 2 - Legging.

Vender para abrir 1 contrato de maio $ 71 Ligue para $ 8,10.

Nível de Negociação Exigido Para Deep ITM Bull Put Spread.

Uma conta de negociação de opções Nível 4 que permite a execução de spreads de crédito é necessária para o Deep ITM Bull Put Spread. Leia mais sobre os Níveis de Negociação da Conta de Opções.

Potencial de lucro do Deep ITM Bull Coloque Spread.

Os Spreads Deep ITM Bull Put atingem seu potencial máximo de lucro quando o estoque subjacente fecha no preço de exercício curto ou abaixo dele, por vencimento. A rentabilidade de um Deep ITM Bull Put Spread também pode ser aprimorada ou melhor garantida pela legging na posição correta.

Cálculo do Lucro do Deep ITM Bull Put Spread.

Lucro Máximo = Crédito Líquido.

Perda Máxima = Diferença entre Greves - Crédito Líquido.

Deep ITM Bull Colocar Spread Profit / Loss Calculation.

Venda para abrir um contrato de maio $ 71 Coloque em $ 7,94.

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Risco / Recompensa do Deep ITM Bull Coloque Spread.

Break Even Points of Deep ITM Bull Colocar Propagação:

Um Deep ITM Bull Put Spread é lucrativo se o preço das ações subjacentes estiver acima do ponto de equilíbrio.

Deep ITM Bull Colocar Spreads Gregos.

Deep ITM Bull Put Spreads têm delta positivo que permite lucrar à medida que o preço do estoque subjacente sobe. Isso é característico de todas as estratégias de opções otimistas.

Sendo ligeiramente Gamma Positive, o delta de um Deep ITM Bull Put Spread se tornará cada vez mais positivo à medida que o preço das ações subjacentes subir, aumentando sua lucratividade para cima.

Vega para Deep ITM Bull Put Spreads tende a ser positivo e aumentará o valor da posição quando a volatilidade implícita aumenta e diminui o valor quando a volatilidade implícita diminui.

Deep ITM Bull Put Spreads não são significativamente afetados pelo Time Decay, pois a erosão do valor extrínseco nas pernas longas é compensada pela erosão do valor extrínseco na perna curta. No entanto, a perna longa tende a se deteriorar um pouco mais rápido que a perna curta, resultando em um pouco de teta negativa.

Opções de Spread e Spread Trading.

A negociação de opções de spread é uma técnica que pode ser usada para lucrar em condições otimistas, neutras ou pessimistas. Ele basicamente funciona para limitar o risco ao custo de limitar o lucro também. Spread trading é definido como abrir uma posição comprando e vendendo o mesmo tipo de opção (ou seja, Call ou Put) ao mesmo tempo. Por exemplo, se você comprar uma opção de compra para ações XYZ e vender outra opção de compra para XYZ, você está, de fato, negociando com spread.

Ao comprar uma opção e vender outra, você limita seu risco, pois sabe exatamente a diferença entre a data de vencimento ou o preço de exercício (ou ambos) entre as duas opções. Essa diferença é conhecida como spread, daí o nome dessa técnica de espalhamento.

Várias estratégias podem ser realizadas usando esta técnica. Os principais são spreads verticais, spreads horizontais e spreads diagonais.

Um spread vertical é uma opção de spread em que as duas opções (a que você comprou e a que você vendeu) têm a mesma data de vencimento, mas diferem apenas no preço de exercício. Por exemplo, se você comprou uma opção de compra de US $ 60 em junho e vendeu uma opção de compra de US $ 70 em junho, criou um spread vertical.

Vamos dar uma olhada porque você faria isso. Vamos supor que temos um estoque XYZ que atualmente custa US $ 50. Nós achamos que o estoque vai subir. No entanto, não achamos que o aumento será substancial, talvez apenas um movimento de US $ 5.

Em seguida, iniciamos um Spread Vertical neste estoque. Nós compramos uma opção de compra de $ 50 e vendemos uma opção de compra de $ 55. Vamos supor que a ligação de $ 50 tenha um prêmio de $ 1 (já que é apenas In-the-Money), e a ligação de $ 55 tem um prêmio de $ 0,25 (já que é $ 5 Out-Of-The-Money). Assim, pagamos US $ 1 pela ligação de US $ 50 e ganha US $ 0,25 com a ligação de US $ 55, o que nos dá um custo total de US $ 0,75.

Duas coisas podem acontecer. O estoque pode subir, conforme previsto, ou cair abaixo do preço atual. Vamos ver os dois cenários:

Cenário 1: O preço caiu para US $ 45. Nós cometemos um erro e previmos o movimento errado do preço. No entanto, uma vez que ambas as chamadas estão fora de uso e expirarão sem valor, não precisamos fazer nada para fechar a posição. Nossa perda seria de US $ 0,75 que gastamos neste exercício de negociação de spread.

Cenário 2: O preço subiu para $ 55. A ligação de US $ 50 agora é de US $ 5 in-the-money e tem um prêmio de US $ 6. A chamada de US $ 55 agora é apenas in-the-money e tem um prêmio de US $ 1. Não podemos simplesmente esperar até a data de vencimento, porque vendemos uma chamada que não é coberta por ações que possuímos (ou seja, um Naked Call). Portanto, precisamos fechar nossa posição antes da expiração.

Então, precisamos vender a ligação de US $ 50 que compramos anteriormente e comprar de volta a ligação de US $ 55 que vendemos anteriormente. Então, nós vendemos o chamado de $ 50 por $ 6, e compramos $ 55 de volta por $ 1. Esta transação nos rendeu US $ 5, resultando em um ganho líquido de US $ 4,25, levando em conta os US $ 0,75 que gastamos anteriormente.

O que acontece se o preço das ações subir para US $ 60? É aqui que entra a expressão - risco limitado / lucro limitado -. A um preço atual de US $ 60, a opção de US $ 50 seria de US $ 10 In-The-Money e teria um prêmio de US $ 11. A ligação de US $ 55 seria de US $ 5 in-the-money e teria um prêmio de US $ 6. Fechar a posição ainda nos dará $ 5, e ainda nos dará um ganho de $ 4,25.

Em formato tabular:

Uma vez que ambas as chamadas estejam in-the-money, nosso lucro será sempre limitado pela diferença entre os preços de exercício das duas chamadas, menos o valor que pagamos no início. Como regra geral, uma vez que o valor do estoque fica acima da menor chamada (a chamada de $ 50 neste exemplo), começamos a obter lucro. E quando ele ultrapassa a maior chamada (a chamada de US $ 55 neste exemplo), alcançamos nosso lucro máximo.

Então, por que queremos realizar essa opção de propagação? Se tivéssemos acabado de fazer uma opção de compra simples, teríamos que gastar os US $ 1 necessários para comprar a ligação de US $ 50. Nesse exercício de negociação de spread, nós só tínhamos que gastar US $ 0,75, daí a expressão de risco limitado. Então você está arriscando menos, mas você também vai lucrar menos, já que qualquer movimento de preço além do call maior não lhe trará mais lucro. Portanto, essa estratégia é adequada para ações moderadamente otimistas.

Esse spread específico que acabamos de realizar é conhecido como Bull Call Spread, uma vez que realizamos um Call Spread com uma expectativa de alta ou tendência ascendente. Da mesma forma, os Spreads da Bull Put, da Bear Call Spreads e da Bear Put Spreads são todos baseados na mesma técnica e função da mesma forma.

Bull Put Spreads são estratégias que também são usadas em um mercado de alta. Semelhante ao Bull Call Spread, o Bull Put Spreads lhe dará lucro limitado em um estoque de alta performance. Nós implementamos os Bull Put Spreads comprando uma Opção de Venda e vendendo outra Opção de Venda de um preço de exercício mais alto. Os Spreads Bear são semelhantes aos Spreads Bull, mas funcionam na direção oposta. Compraríamos uma opção e depois venderíamos uma opção com preço de exercício mais baixo, já que antecipamos a queda do preço das ações.

Agora olhamos para as Opções de Spreads Horizontais. Os Spreads Horizontais, também conhecidos como Spreads Temporais ou Spreads de Calendário, são spreads nos quais os preços de exercício das 2 opções permanecem os mesmos, mas as datas de vencimento são diferentes. Para recapitular: as opções têm um valor de tempo associado a elas. Geralmente, à medida que o tempo avança, o prêmio de uma opção perde valor. Além disso, quanto mais próximo da data de vencimento, mais rápido o valor cai. Esse spread aproveita essa decadência premium.

Vamos ver um exemplo. Vamos dizer que estamos agora no meio de junho. Decidimos realizar um Spread Horizontal em um estoque. Por um determinado preço de exercício, digamos que a opção de agosto tenha um prêmio de $ 4 e a opção de setembro tenha um prêmio de $ 4,50. Para iniciar um Spread Horizontal, venderíamos a opção mais próxima (neste caso, agosto) e compraríamos a opção adicional (neste caso, setembro). Assim, ganhamos US $ 4,00 com a venda e gastamos US $ 4,50 na compra, o que nos rendeu um custo de US $ 0,50.

Vamos avançar para o meio de agosto. A opção de agosto está se aproximando rapidamente da data de vencimento e o prêmio caiu drasticamente, para US $ 1,50. No entanto, a opção de setembro ainda tem mais um quarto de mês, e o prêmio ainda está estável em US $ 3,00. Neste ponto, nós fecharíamos a posição de spread. Compramos de volta a opção de agosto por US $ 1,50 e vendemos a opção de setembro por US $ 3,00. Isso nos dá um lucro de US $ 1,50. Quando deduzimos nosso custo inicial de US $ 0,50, ficamos com um lucro de US $ 1,00. Isso é basicamente como um Spread Horizontal funciona. A mesma técnica pode ser usada para colocar também.

Uma opção de spread diagonal é basicamente um spread em que as duas opções diferem no preço de exercício e na data de vencimento. Como pode ser visto, este spread contém muitas variáveis. É muito complexo e está além do escopo deste guia.

Esperamos que você tenha gostado deste guia e tenha se beneficiado dos termos mais simples que usamos para descrever a negociação de opções. Observe que, ao longo do guia, não levamos em consideração custos adicionais, como comissões e diferenças nos preços de compra / venda. Incluí-los teria complicado mais esse guia do que queríamos. Apenas observe que esses custos existem e aumentarão seus custos e diminuirão seus lucros.

Se você quiser ler mais estratégias sofisticadas que envolvem combinações mais complexas de compra e venda de opções, confira nosso Guia de estratégias de opções avançadas. E se você estiver interessado em aprender sobre Análise Técnica e Indicadores Técnicos, visite nosso Guia de Análise Técnica, caso ainda não tenha feito isso.

Outros tópicos deste guia.

Spread Call Spread Profit, Loss, & amp; Empatar.

Spread Call Call.

A seguir, o gráfico de lucros e perdas na expiração do Bull Call Spread no exemplo dado na página anterior.

O ponto de equilíbrio para o spread da chamada do touro é dado a seguir:

Preço da Ação Breakeven = Preço de Ataque da Opção de Compra Comprada + Prêmio Pago Líquido (Premium Pago - Prêmio Vendido).

Para ilustrar, o trader comprou a opção de compra de preço de exercício de US $ 52,50 por US $ 0,60, mas também vendeu o preço de exercício de US $ 55,00 por US $ 0,18, por um prêmio líquido pago de US $ 0,42. O preço de exercício pago foi de US $ 52,50. Portanto, $ 52,50 + $ 0,42 = $ 52,92. O trader irá equilibrar, excluindo comissões / derrapagens, se a ação atingir US $ 52,92 por vencimento.

Lucro Máximo.

O lucro máximo para um spread de call bull é o seguinte:

Spread Call Lucro máx. = Diferença entre o preço de exercício da opção de compra vendida e o preço de exercício da opção de compra adquirida - Prêmio pago pelo spread da chamada do touro.

Para ilustrar, o preço de exercício da opção de compra vendido é de US $ 55,00 e o preço de exercício da opção de compra é de US $ 52,50; portanto, a diferença é de US $ 250 [(US $ 55,00 - US $ 52,50) x 100 ações / contrato]. O prêmio líquido pago pelo spread da chamada do touro é de $ 42. Consequentemente, o lucro máximo é de US $ 208 (US $ 250 a US $ 42). Como sidenote, esse lucro máximo ocorre quando o preço da ação é de US $ 55,00 (o preço de exercício da chamada superior) ou superior no vencimento.

Lucro Parcial.

O lucro parcial é calculado através do seguinte, assumindo que o preço da ação é maior que o preço de equilíbrio:

Lucro Parcial Spread Call = Preço da ação - Preço Breakeven.

Por exemplo, o estoque fechou em US $ 54,00 no vencimento. Assim, o preço das ações no vencimento (US $ 54,00) menos o preço das ações (US $ 52,92) significaria que o comerciante lucrou US $ 108 [(US $ 54 - US $ 52,92) x 100 ações / contrato]

Perda parcial.

Uma perda parcial ocorre entre o preço de exercício da compra mais baixa e o preço da ação de equilíbrio. O cálculo é dado a seguir:

Chamada de touro se espalhou perda parcial = preço de Breakeven - preço de ação.

Por exemplo, o preço de fechamento da ação no vencimento de US $ 52,75 está entre o preço de exercício mais baixo de US $ 52,00 e o ponto de equilíbrio de US $ 52,92 e, portanto, será uma perda parcial. Quando calculada, a perda é de $ 17 [($ 52,92 - $ 52,75) x 100 ações / contrato]

Perda Completa.

Uma perda completa ocorre em qualquer lugar abaixo do menor preço de exercício de compra (US $ 52,50) que equivale ao prêmio total pago de US $ 42.

Spread Call Call.

A estratégia de negociação de opções de spread call call é empregada quando o trader de opções pensa que o preço do ativo subjacente aumentará moderadamente no curto prazo.

Os spreads de call de touro podem ser implementados através da compra de uma opção de compra no dinheiro, ao mesmo tempo em que se escreve uma opção de compra mais alta, fora do dinheiro, do mesmo título subjacente e do mesmo mês de vencimento.

Vender 1 chamada OTM.

Ao encurtar a chamada fora do dinheiro, o negociante de opções reduz o custo de estabelecer a posição de alta, mas renuncia à chance de obter um grande lucro no caso de o preço do ativo subjacente disparar. A estratégia de opção de spread call call também é conhecida como spread de débito de call bull, pois um débito é feito ao entrar na negociação.

Lucros de Upside limitados.

O ganho máximo é alcançado para a estratégia de opções de spread quando o preço da ação se movimentar acima do preço de exercício mais alto das duas chamadas e é igual à diferença entre o preço de exercício das duas opções de compra menos o débito inicial recebido para entrar na posição .

A fórmula para calcular o lucro máximo é dada abaixo:

Lucro Máximo = Preço de Exercício da Oferta Curta - Preço de Exercício da Longa Chamada - Lucro Líquido Pago - Comissões Lucro Máximo Lucrado Obtido Quando Preço do Underlying> = Preço de Exercício da Opção Curto.

Risco de Downside Limitado.

A estratégia de spread call call resultará em uma perda se o preço da ação cair no vencimento. A perda máxima não pode ser maior do que o débito inicial recebido para entrar na posição de spread.

A fórmula para calcular a perda máxima é dada abaixo:

Perda Máxima = Pagamento Líquido de Prêmio + Comissões Perda Máxima Paga Ocorre Quando Preço do Subjacente O Guia de Opções.

Estratégias de alta.

Estratégias de Opções.

Opções do Localizador de Estratégias.

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Ligue para os Spreads.

Um spread de chamada é uma estratégia de spread de opção criada quando um número igual de opções de compra é comprado e vendido simultaneamente. Ao contrário da estratégia de compra de chamadas, que tem potencial de lucro ilimitado, o lucro máximo gerado pelos spreads de chamada é limitado, mas eles também são, no entanto, comparativamente mais baratos de implementar. Além disso, ao contrário da compra definitiva de opções de compra que só podem ser empregadas por investidores otimistas, os spreads de chamadas podem ser construídos para lucrar com um mercado em alta, baixa ou neutra.

Distribuição de chamadas verticais.

Uma das estratégias de spread mais básicas para implementar na negociação de opções é o spread vertical. Um spread de chamada vertical é criado quando as chamadas curtas e as chamadas longas têm a mesma data de vencimento, mas diferentes preços de exercício. Os spreads de chamadas verticais podem ser de alta ou baixa.

Propagação da chamada vertical do touro.

O spread de call bull vertical, ou simplesmente bull call spread, é usado quando o negociador da opção pensa que o preço do título subjacente aumentará antes que as opções de compra expirem.

Spread Call Call.

Bear Spread Call Vertical.

O spread de call de bear vertical, ou simplesmente bear call spread, é empregado pelo operador de opções que acredita que o preço do título subjacente cairá antes que as opções de compra expirem.

Bear Call Spread.

Calendário (Horizontal) Chamada Espalhada.

Um spread de chamada de calendário é criado quando opções de compra de longo prazo são compradas e opções de compra de curto prazo com o mesmo preço de exercício são vendidas. Dependendo do outlook de curto prazo, pode ser empregado o spread da chamada de calendário neutro ou o spread de call call do calendário.

Propaganda de Chamada de Calendário Neutra.

Quando a perspectiva de curto prazo do trader da opção sobre o subjacente é neutra, um spread de chamada de calendário neutro pode ser implementado usando opções de compra no dinheiro para construir o spread. O objetivo principal da estratégia neutra de propagação de call centers é lucrar com a rápida queda de tempo das opções de curto prazo.

Spread Call Call Calendário.

Os investidores que empregam o call spread do calendário são otimistas sobre o subjacente no longo prazo e estão vendendo as chamadas de curto prazo com a intenção de montar as chamadas de longo prazo para um desconto e às vezes até de graça. Opções de chamada fora do dinheiro são usadas para construir o spread da chamada do calendário otimista.

Spread de chamada diagonal.

Um spread de chamada diagonal é criado quando opções de compra de longo prazo são compradas e opções de compra de curto prazo com um preço de exercício mais alto são vendidas. A propagação de chamada diagonal é realmente muito semelhante à propagação de chamada do calendário de touro. A principal diferença é que a perspectiva de curto prazo do spread da chamada diagonal é ligeiramente mais otimista.

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Spread Call Call.

O que é um 'Bull Call Spread'?

Um spread de call bull é uma estratégia de opções que envolve a compra de opções de compra a um preço de exercício específico, além de vender o mesmo número de chamadas do mesmo ativo e data de vencimento, mas com um strike maior. Um spread de call bull é usado quando se espera um aumento moderado no preço do ativo subjacente.

QUEBRANDO PARA BAIXO 'Spread Call'

Spreads de chamada de touro são um tipo de spread vertical. Um spread de chamada de touro pode ser chamado de spread vertical de longa chamada. Os spreads verticais envolvem simultaneamente a compra e a gravação de um número igual de opções na mesma garantia subjacente, na mesma classe de opções e na mesma data de vencimento. No entanto, os preços de exercício são diferentes. Existem dois tipos de spreads verticais, spreads verticais altos e spreads verticais, que podem ser implementados usando as opções call e put.

Mecanismos de Propagação da Chamada de Touro.

Uma vez que um spread de call bull envolve a compra de opções de compra com um preço de exercício mais alto do que o das opções de compra a longo prazo, a negociação normalmente exige um desembolso de caixa inicial ou de débito. O lucro máximo nesta estratégia é a diferença entre os preços de exercício das opções longa e curta menos o custo líquido das opções. A perda máxima é limitada apenas ao prêmio líquido pago pelas opções.

O lucro de um spread de call bull aumenta à medida que o preço do título subjacente aumenta até o preço de exercício da opção de short call. Posteriormente, o lucro permanecerá estagnado se o preço do título subjacente aumentar além do preço de exercício da chamada curta. Por outro lado, a posição teria perdas à medida que o preço do título subjacente caísse, mas as perdas permaneceriam estagnadas se o preço do título subjacente caísse abaixo do preço de exercício da opção de compra longa.

Exemplo de propagação de chamada de touros.

Suponha que uma ação esteja sendo negociada a $ 18 e um investidor tenha adquirido uma opção de compra com um preço de exercício de $ 20 e tenha vendido uma opção de compra com um preço de exercício de $ 25 por um preço total de $ 250. Como o investidor escreveu uma opção de compra com um preço de exercício de US $ 25, se o preço das ações saltar para até US $ 35, o investidor é obrigado a fornecer 100 ações ao comprador da chamada curta em US $ 25. É aí que a opção de compra comprada permite ao trader comprar as ações a US $ 20 e vendê-las por US $ 25, em vez de comprar as ações ao preço de mercado de US $ 35 e vendê-las por uma perda. O ganho máximo é equivalente a $ 250, ou ($ 25 - $ 20) * 100 - $ 250, menos quaisquer custos de negociação.

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